ISBN: 83-208-1423-5
Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.